Short Side 交易信號 (5) -- DMI

在研究DMI 作Long Side 信號時，發現如果DMI中的ADX 超出其平均線後，順應本來的方向做Short Side ，其結果不錯。

具體步驟是:
1. 14天DMI 的ADX 超出其20天平均線
2. 其時，如+DI 高過- DI ，就Short Put
3. 如+DI 低過- DI ，就Short Call

如下圖中，黃色箭頭是+DI 高過- DI ，Short Put，紅色箭頭是+DI 低過- DI ，Short Call

回測後的成績如下:

註：行使價以個股/指數的10天極限波幅的50%百份位數而定，在未來20個交易日內，價格會觸及行使價的概率(百份比愈高代表愈少可能價格會觸及行使價)。在20個交易日內，如價格觸及行使價就市價止蝕，如果到達第20個交易日，就平倉。