06/15/18 Long Short Signal

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Date Long Short ATM IV 20_IV_SMA Bull & Bear TMR RSI SMA ST SC BB DMI (L/S) VOLUME (L/S) CROSS MACD Target%(Long) Target%(Short)
Product
HSI 2018-06-15 None None 16.0 16.5 58.0 25.5 48.0 56 53.0 82.0 59.0 67 /34 72/36 20.5 35.0 3.1 5.0
0388 2018-06-15 None None 16.3 19.1 NaN 38.5 58.0 67 57.5 55.9 54.5 58/31 57/40 24.0 38.7 4.5 6.8
0005 2018-06-15 None CrossSP10_days 13.3 13.9 NaN 28.0 46.4 65 36.5 77.0 50.0 54/ 34 59/36 23.0 35.3 3.3 5.0
0700 2018-06-15 None None 19.8 22.2 NaN 40.0 50.3 50 17.5 57.6 61.0 45/22 64/38 21.9 31.8 5.9 8.1
0857 2018-06-15 None None 29.1 30.1 NaN 31.0 51.5 65 21.5 57.8 29.0 61/39 52/47 20.5 34.2 4.9 7.0
0939 2018-06-15 None None 15.9 18.2 NaN 33.0 48.0 60 30.0 56.7 27.0 75/47 42/37 26.3 44.0 4.2 6.0
2318 2018-06-15 None None 17.9 18.3 NaN 33.5 49.6 52 23.0 60.1 71.4 50/35 50/43 21.0 35.2 5.2 7.5
0941 2018-06-15 None None 15.1 15.5 NaN 36.0 47.5 62 28.0 60.0 64.0 70/40 47/40 25.4 37.6 4.6 6.5
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1800 2018-06-15 None None 17.9 20.2 NaN 48.5 48.5 57 42.0 54.0 43.0 83/30 49/35 21.0 35.9 5.9 8.7

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07/04/18 Long Short Signal

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Date Long Short ATM IV 20_IV_SMA Bull & Bear TMR RSI SMA ST SC BB DMI (L/S) VOLUME (L/S) CROSS MACD Target%(Long) Target%(Short) Product HSI 2018-07-04 None None 23.9 20.1 54.0 25.5 48.0 56 53.0 82.0 59.0 67 /34 72/36 20.5 35.0 3.1 5.0 0388 2018-07-04 None None 21.9 18.6 NaN 38.5 58.0 67 57.5 55.9 54.5 58/31 57/40 24.0 38.7 4.5 6.8 0005 2018-07-04 None None 18.4 14....
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Long Side 交易信號 (2) -- DMI 的啟示

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圖片
DMI 是一個趨向指標，這個指標主要有三條線，包括+DI，-DI 和ADX 。 +DI值越高，表示升勢越明確。 – DI值越高，表示跌勢越強勁。 而ADX 是一個無方向的趨勢指標，無論升與跌，只要趨勢持續，ADX都會增加。 如下圖: (藍線是+DI，紅線是– DI，橙線是ADX) ADX和RSI 不同，沒有極限值(如100 和0)，可以愈來愈高，亦可以愈來愈低，坊間一向覺得ADX 到達40 左右，趨勢就會完結。但同時ADX 到達40，代表趨勢正劇烈運行，其後創新高/新低機會其實不少。 因ADX 到達40，無明確說明趨勢會持續或結束，加上ADX 是無方向指標，所以為了跟蹤趨勢或者嘗試反趨勢， Long Strangle 會比只 Long 其中一邊方向好(除非有強烈方向預感)。 所以我用了14天DMI 中的ADX 做回測，當ADX 剛到達40後，就買入價外Strangle ，行使價跟該股/指數5天極限波幅50%百份位數而定(詳見Long Side 交易信號 (1) -- 極限位置 Long Strangle 這篇網誌)，時限為5天，5天內到價，平掉整個組合，第5天的收市前15分鐘，還沒有到價就止蝕。 這個交易概念和RSI極限位置 Long Strangle 很相似，不同於RSI 是一個震盪指標，到達30/70，只說明價格到了極端價位，並沒有強烈趨勢啟示，但DMI 的ADX到達40後，市場必定已有明顯趨勢。當市場有趨勢時，動作會比較明快，出現急升或急跌機會較大，所以十分適合Long Strangle 這種追求速度和引伸波幅的策略。 如上圖可見，ADX 到達40 時(以紅圈表示)，其時有明顯趨勢，而RSI 到達30/70 時(以藍圈表示)，都仍在橙色的橫行震盪中，所以ADX 比RSI 30/70 多出一個趨勢指 引， 令兩個交易概念有些不同。 圖中可見其回測結果，成功率(5天內達到其5天極限波幅50%百份位數)大過50%的以紅字表示，成功率最高的是1800，有83%，但需留意14天  DMI  中 的 ADX 到達40 的時候比14天 RSI 到達30/70 次數少，以18...
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