Short Side 交易信號 (4) -- 成交量破位

成交量一向都是一個重要的指標，突出的成交量往往都對後市有些啟示。如果一個超出常態的成交量在高位出現，其後該高位的最低價被突破，升市可能已結束，如果一個超出常態的成交量在低位出現，其後該低位的最高價被突破，跌市可能已完結。

具體步驟是:
1. 成交量超出其40天平均線+2倍標準差
2. 該日的收市價較10日前的收市價為高 (即在升市中)，該日的收市價較10日前的收市價為低(即在跌市中)
3. 如在升市中，其後5天或之內，收市價跌穿異常成交量當天的最低價，就Sell Call
4. 如在跌市中，其後5天或之內，收市價升穿異常成交量當天的最高價，就Sell Put

如下圖所見，紅色箭咀示意Sell Call，黃色箭咀示意Sell Put

回測後的成績如下:

註：行使價以個股/指數的10天極限波幅的50%百份位數而定，在未來20個交易日內，價格會觸及行使價的概率(百份比愈高代表愈少可能價格會觸及行使價)。在20個交易日內，如價格觸及行使價就市價止蝕，如果到達第20個交易日，就平倉。