Long Side 交易信號 (6) -- 強勢陰陽燭

直至現在為止，所有的交易信號都是以指標為主，包括RSI , SMA 和 DMI 等等， 指標為主的交易信號因有參數設置問題，客易受over-fitting 的影響，所謂的over-fitting 即是在回測中因參數優化過程中，選擇了一組太過適應過去的參數，令回測結果很好，但這組參數未必能在未來有相同表現，這個落差的原因就是over-fitting，應付over-fitting的方法有很多，當中包括walk-forward , 這點之後再談。

在之前分享的交易信號當中，因本人沒有進行任何優化過程，所有股票或指數都是用同一組參數和原則進行回測，若該股票或指數在回測中表現欠佳，就被淘汰，沒有再加而優化，令其重生，所以在之前的策略裡，over-fitting的影響或可能性相對地少。

今次要分享的是最後一個Long Side 交易信號 ，用強勢陰陽燭去預測之後的波幅。

首先，如果一支日線的陰陽燭波幅相對地大，代表在當日買賣雙方有激烈的爭鬥，如果這個爭鬥的背後原因不能在一日間就被消化，哪麼之後再產生大波幅的可能性會相對大一點。

所以，要先衡量怎樣才是一支相對大波動的陰陽燭，我們可用當日最高價-最低價除當日收市價，當這個比例超過其20天平均線+其2倍標準差，就被認為是一支在近來波幅而言相對大的陰陽燭。

但這支陰陽燭的形態應該怎樣決定呢? 是一支全陽或全陰(收市價是最高價或收市價是最低價)，還是有上影線或下影線的陰陽燭呢? 因全陽或全陰在回測數據中出現的機會太少，所以給了3%的緩衝來決定陰陽燭的形態。如果陰陽燭的最高價-收市價/收市價 >=3 % 或收市價-最低價/收市價 >=3 % 都會接受，這裡給予一個3%的緩衝，除了令信號出現次數多一點之外，還肯定了當日波幅最少要有3% 才算一支波幅相對大的陰陽燭。

下圖是近來700.HK 出現大波幅陰陽燭的例子:

總括而言,步驟如下:

1. 尋找一支在近來波動相對大的陰陽燭，其表現為當日最高價-最低價除當日收市價，這個比例需要超過其20天平均線+其2倍標準差
2. 陰陽燭的形態可接受3% 的緩衝，即是這支陰陽燭的最高價-收市價/收市價 >=3 % 或收市價-最低價/收市價 >=3 % 都可以

其統計結果以下， 註 : 回測是以Long Strangle 為基礎，測驗信號出現後，該股或指數5天內有否到達其極限波幅的50%百份數。

這個策略是至今提及的所有策略中勝算最高的，所以若下次出現信號時，請以中頭獎的心態試試吧。

這是最後一個Long Side 交易策略 ，其後會開始分享Short Side 想法和交易信號 ，當分享完畢後，會每日提供所有提及過的策略信號。